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Ensayos Económicos N°45- Octubre 2006

Una nota sobre regresiones con variables integradas

Hildegart Ahumada

Resumen

El propósito de esta nota es contribuir a la modelización de series temporales que pueden ser caracterizadas como integradas. En particular se discute la cuestión del uso de distribuciones estándares en modelos de regresión. Para ello se revisan previamente algunos conceptos esenciales. El objetivo principal es analizar a través de ejemplos las transformaciones necesarias para formular el modelo con variables estacionarias, enfatizando que dichas transformaciones no deben ser necesariamente llevadas a cabo. Se presentan también distintos casos de interés práctico como la representación en niveles o en diferencias en el análisis de no causalidad en sentido de Granger y los modelos autorregresivos de rezagos distribuidos.

Códigos JEL: C22

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Fecha de publicación: 01/10/2006

Cómo citar este trabajo: Ahumada, H. (2006); "Una nota sobre regresiones con variables integradas", Ensayos Económicos, N°45, Octubre.